Maggio in leggero calo per i fondi hedge mondiali. L'HFRI Fund Weighted Composite Index ha archiviato il quinto mese del 2022 con un calo dello 0,58%: -2,91% Ytd.
In rosso tutti gli indici dei principali gruppi di strategie. In particolare, i gestori Macro contengono le perdite mensili con l'HFRI Macro (Total) Index che segna -0,31%. L'indice resta tuttavia in rialzo del 9,32% da inizio 2022. L'HFRI Equity Hedge (Total), invece, registra un risultato mensile di -0,47% in maggio e lascia sul terreno l'8,02% da gennaio, mentre l'HFRI Relative Value (Total) Index perde lo 0,55% nel quinto mese dell'anno e lo 0,18% Ytd. Infine, i più penalizzati nel mese di maggio sono i fondi Event driven, con l'HFRI Event Driven (Total) Index che mostra un rendimento negativo dell'1,64%: -4,82% Ytd.
L'HFRI Fund of Funds Composite Index, poi, ha terminato il mese di maggio con un risultato in rosso dello 0,60%, che porta a -4,58% la performance registrata dall'indice da inizio anno.
"La sovraperformance degli hedge fund delle azioni statunitensi è proseguita durante e attraverso l'estrema volatilità dei mercati finanziari di maggio, con i gestori che hanno navigato non solo nella continuazione della guerra Russia/Ucraina, aumenti record dei prezzi dell'energia, inflazione generazionale e tassi di interesse in aumento, ma con il fattore aggiuntivo di maggiore probabilità di una recessione economica statunitense guidata dai consumatori
"La sovraperformance degli hedge fund sull'azionario Usa è proseguita durante e attraverso l'estrema volatilità dei mercati finanziari di maggio, con i gestori che hanno navigato uno scenario caratterizzato non solo dalla guerra Russia/Ucraina, da aumenti record dei prezzi dell'energia, da inflazione e tassi di interesse in aumento, ma con il fattore aggiuntivo di maggiore probabilità di una recessione economica statunitense guidata dai consumatori", ha commentato Kenneth Heinz, President di HFR (Hedge Fund Research), che ha poi proseguito: "I fondi hedge hanno efficacemente navigato questa intensa volatilità del 2022, non solo con le strategie Macro, Cta e Commodity, ma la più ampia gamma di tutti gli stili degli hedge fund dell'HFRI 500 Composite che anno ognuna sovraperformato gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite, rispettivamente, dall'avvio dell'indice e nei primi 5 mesi dell'anno".