FONDI HEDGE MACRO A +8,98% NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2022 L'HFRI Fund Weighted Composite Index cala invece del 5,86% da inizio 2022
12/07/2022 Redazione MondoAlternative

Fondi hedge in deciso calo nel sesto mese del 2022. L'HFRI Fund Weighted Composite Index, infatti, ha terminato giugno con un rendimento in rosso del 3,08%, mentre il risultato del primo semestre del 2022 segna -5,86%.

I best performer mensili sono stati, ancora una volta nel contesto attuale, i gestori Macro, con l'HFRI Macro (Total) Index in calo solo dello 0,42% nel mese. L'indice segna invece un progresso dell'8,98% da inizio 2022.

L'HFRI Relative Value (Total) Index, invece, riporta una performance negativa dell'1,94% in giugno e registra un ribasso del 2,21% nella prima parte del 2022.

Perdite più significative sono state registrate in giugno dei manager Event driven ed Equity hedge. In particolare, l'HFRI Event Driven (Total) Index ha chiuso il mese con -4,14% (-8% da gennaio) e l'HFRI Equity Hedge (Total) Index ha, invece, ottenuto un rendimento in rosso del 4,54% in giugno (-12,28% nel primo semestre del 2022).

Infine, l'HFRI Fund of Funds Composite Index ha lasciato sul terreno lo 0,86% in giugno e cala del 6,28% da inizio 2022.

"Le potenti tendenze di risk off hanno accelerato a giugno determinando l'estrema volatilità dei mercati finanziari con gli hedge fund che hanno fatto trading attraverso un'ampia gamma di rischi tra cui non solo l'inflazione generazionale, l'aumento dei tassi di interesse, la continuazione della guerra Russia/Ucraina e gli aumenti record dei prezzi dell'energia, ma anche la maggiore probabilità di una recessione economica statunitense guidata dai consumatori. Attraverso la volatilità, le strategie Macro non correlate hanno prodotto una performance significativa e negativamente correlata guidata dalle materie prime e dalle strategie quantitative trend following", ha affermato Kenneth J. Heinz, President di HFR. "Nonostante i ribassi del mese, gli hedge fund hanno effettivamente affrontato l'intensa volatilità del 2022 non solo con le strategie Macro, CTA e Commodity, ma anche con l'ampio spettro dell'HFRI 500 Composite Index, composto da tutte le strategie di hedge fund. Con le aspettative che la volatilità del primo semestre continui nel secondo, è probabile che gli investitori istituzionali aumenteranno gli investimenti in strategie che hanno dimostrato la loro capacità di preservare il capitale attraverso i recenti ribassi, posizionandosi opportunisticamente per ambienti di mercato dinamici positivi o negativi", ha concluso Heinz.

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