LIQUID ALTERNATIVE: I MANAGED FUTURES BEST PERFORMER DEL 2022 L’analisi periodica dell’industria a cura dell’Ufficio Studi di MondoAlternative
06/03/2023 In Primo Piano
In termini di performance, i fondi liquid alternative sono riusciti nel 2022 nel loro obiettivo di generare rendimenti decorrelati dal mercato, con un risultato complessivo del -3,14% e con il 32,9% dei prodotti che hanno performato positivamente nonostante il contesto di mercato particolarmente sfavorevole. Il podio dei migliori rendimenti dell'anno appena concluso vede al primo posto i prodotti Managed Futures (+6,49%), seguiti dai Risk Premia (+3,69%) e dai Macro (+0,46%). Nel quarto trimestre spicca il risultato dei prodotti sugli Emerging Markets che, dopo un 2022 molto negativo, chiudono l’anno in crescita del 4,80%. I fondi multimanager registrano nel 2022 una decrescita media del 3,46%.
Per quanto riguarda la raccolta, invece, il 2022 è stato un anno negativo, con i fondi liquid alternative single manager che hanno ottenuto deflussi pari a 23,7 miliardi di euro, penalizzati anche dalla scelta degli investitori di rimanere meno esposti al mercato a causa dell’elevata incertezza. Tuttavia, alcune strategie sono state in grado di generare afflussi positivi anche in questo scenario, come i fondi Insurance linked Securities, i quali hanno raccolto 922 milioni di euro nel corso del 2022, seguiti dai prodotti Volatility Trading con afflussi pari a 96 milioni di euro. Invece, subiscono i maggiori deflussi nell’anno le strategie Multistrategy (-4,2 miliardi di euro), Macro (-3,6 miliardi di euro) ed Event Driven (-2,7 miliardi di euro). Raccolta negativa anche per i fondi di fondi liquid alternative, che nel 2022 hanno registrato deflussi per 288 milioni di euro.
A fine dicembre gli asset gestiti dai 538 fondi censiti nel database di MondoAlternative ammontano a 213,7 miliardi di euro, con i prodotti single manager che gestiscono 212 miliardi di euro e comprendono 519 fondi, mentre i fondi di fondi sono 19 e amministrano 1,7 miliardi di euro.
In termini di quote di mercato, in prima posizione si trova la strategia Long/short equity con il 17,9% del totale del mercato europeo calcolato sul patrimonio, seguita dai prodotti Multi Asset al 14,9% e da quelli Multistrategy, con una quota dell’11,1%. Completano il gruppo di testa i fondi Fixed Income (10,5%), Macro (9,8%) ed Event Driven (7,3%). Le società di gestione con più di 1 miliardo di euro in liquid alternative sono in totale 51 e contano su 173 miliardi di euro in gestione, ovvero l’81% dell’intero segmento.
Inoltre, all’interno dell’industria liquid alternative sono presenti 22 piattaforme che offrono 123 fondi con una massa gestita pari a 40 miliardi di euro alla fine del 2022. Durante lo scorso anno le piattaforme hanno subito deflussi pari a 2,4 miliardi di euro, a causa di un dato molto negativo nell’ultimo trimestre (-3,6 miliardi di euro), il quale ha vanificato la raccolta positiva realizzata nei primi nove mesi dell’anno. Le strategie che hanno avuto i maggiori afflussi sono state: Macro (+1,2 miliardi di euro), Insurance linked Securities (+212 milioni di euro) e Risk Premia (+50 milioni di euro). Invece i prodotti con i più grandi deflussi sono stati i Multistrategy (-883 milioni di euro), i Long/short equity (-734 milioni di euro) e gli Event Driven (-717 milioni di euro).

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Liquid Alternative Funds, fourth quarter 2022 update
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