Fondi hedge in calo nel corso del mese di febbraio. L'HFRI Fund Weighted Composite Index ha concluso il mese con un risultato in rosso dello 0,49%, mentre il rendimento da inizio 2023 è in rialzo del 2,16%.

Nel secondo mese del 2023 sono risultati best perfomer i gestori Macro, con l'HFRI Macro (Total) Index in progresso dello 0,19% (+0,54% Ytd). Segue l'HFRI Relative Value (Total) Index, con una performance mensile di +0,11% (+1,94% da inizio 2023) e l'HFRI Event Driven (Total) Index, che ha registrato un risultato di +0,09% (+3,21% Ytd). In rosso, invece, i gestori Equity hedge, con il relativo HFRI Equity Hedge (Total) Index in calo dell'1,34% in febbraio (+2,44% Ytd).

L'HFRI Fund of Funds Composite Index, poi, ha archiviato febbraio con una performance negativa dello 0,34% (+1,84% Ytd).

"I fondi hedge e le esposizioni del settore si sono adattare alle condizioni macroeconomiche in deterioramente in febbraio, con guadagni che hanno interessato le strategie Macro ed Event driven accompagnati da performance miste per le differenti sottostrategie Relative Value ed Equity Hedge", ha affermato Kenneth J. Heinz, President di HFR. "Analogamente al 2022, a febbraio gli hedge fund hanno mostrato una forte sovraperformance difensiva rispetto ai ribassi del mercato azionario, trainati da guadagni per le strategie Macro quantitative e trend following, poiché i mercati finanziari hanno registrato una netta inversione della propensione al rischio da gennaio e gli investitori si sono posizionati per una continuazione delle tendenze dell'inflazione generazionale, dei tassi di interesse più elevati e dell'incertezza economica”, ha detto ancora Heinz.