Edmond de Rothschild Asset Management continua ad ampliare la propria piattaforma di gestione quantitativa, con il lancio di tre fondi e l'ingresso di due gestori. Sotto la guida di Bruno Taillardat, Head of Quantitative Management, il team sta sviluppando una gamma di strategie azionarie denominata Quartz. Queste strategie azionarie sistematiche si basano su modelli matematici avanzati, attribuendo comunque un ruolo centrale al giudizio dei gestori in termini di definizione e monitoraggio degli approcci di investimento. La gamma Quartz, di diritto lussemburghese, mira a soddisfare le esigenze dei clienti in materia di azioni difensive, multifattoriali, soluzioni climatiche 3D e strategie long/short, arricchendo la gamma di fondi a gestione attiva già offerti dal Gruppo.
I primi tre fondi sono: EdRF Quartz Core EMU Equity, EdRF Quartz Core US Equity e EdRF Quartz Defensive Global Equity.
I primi due fondi sono strategie azionarie core. Si basano su una strategia che investe interamente in azioni, con un tracking error relativamente basso, il cui livello target dipenderà dalle regioni e dalle condizioni di mercato. La strategia è diversificata tra i diversi fattori azionari (Value, Momentum, Quality, ecc.) con l’obiettivo di generare il massimo livello possibile di alpha a fronte di un determinato budget di rischio relativo. Le tecniche di intelligenza artificiale sono integrate nel processo di investimento per migliorare la diversificazione e la reattività del portafoglio. La strategia si adatta continuamente ai cambiamenti del contesto di mercato, con l’obiettivo di fornire una performance full cycle con un beta vicino a 1.
La strategia Defensive Global Equities è una strategia azionaria concepita per generare una volatilità inferiore e drawdown più contenuti rispetto a quelli dei tradizionali bechmark. Questa performance resiliente si ottiene senza ricorrere a decisioni di market timing, poiché il portafoglio rimane costantemente investito al 100% in azioni. La strategia mira quindi a conseguire uno Sharpe ratio superiore a quello del proprio benchmark. Pur mantenendo le proprie caratteristiche difensive, l’obiettivo del team è quello di adeguare il livello di rischio in portafoglio in base alle condizioni di mercato.
Per sostenere questo sviluppo, il team di gestione quantitativa è stato rafforzato dall’arrivo di Yu Sun e Juan Sebastián Caicedo, che entrano a far parte di Edmond de Rothschild Asset Management in qualità di analisti quantitativi e gestori di portafoglio. Entrambi sono basati a Parigi e riportano a Bruno Taillardat. Le due nuove nomine completano il team di gestione quantitativa costituito lo scorso anno con la nomina di Xavier Marconnet e Frédéric Girod a novembre 2025, basati a Ginevra.
Sun, CFA, FRM, è entrata in Edmond de Rothschild Asset Management a marzo 2026 come analista quantitativa e gestore di portafoglio all’interno del team di gestione quantitativa basato a Parigi. Ha dieci anni di esperienza nella gestione quantitativa e sistematica, maturata in particolare presso Amundi Asset Management, dove era gestore di fondi azionari quantitativi europei e globali, e presso Lyxor Asset Management, dove ha contribuito al lancio e alla gestione di fondi azionari quantitativi, comprese strategie tematiche. Ha una profonda competenza nell’investimento fattoriale, nell’ottimizzazione di portafoglio basata sul rischio e nell’integrazione dei dati ESG e climatici all'interno dei modelli quantitativi.
Caicedo, CFA, è entrato in Edmond de Rothschild Asset Management ad aprile 2026 con il ruolo di analista quantitativo e gestore di portafoglio all’interno del team di gestione quantitativa basato a Parigi. Ha iniziato la propria carriera nel 2005 come insegnante di matematica a Bogotá, prima di passare al settore della gestione patrimoniale a Parigi con il Gruppo Natixis nel 2009. Ha ricoperto vari ruoli nella gestione quantitativa e nella ricerca presso Natixis Asset Management, Seeyond e successivamente Ostrum Asset Management, dove ha partecipato alla creazione e alla gestione di strategie azionarie quantitative europee e globali. Ha una profonda esperienza nell’investimento fattoriale, nella gestione di strategie low volatility e nell’integrazione degli obiettivi climatici nei processi di investimento quantitativi.
“In un contesto di mercato complesso, caratterizzato da un’elevata volatilità, la gestione quantitativa dà il meglio di sé”, ha commentato Taillardat, che ha spiegato: “Si basa su un quadro di investimento chiaro, un processo adattivo e dinamico incentrato sul controllo del rischio e sulla ricerca prospettica, in cui il giudizio dei gestori rimane fondamentale in ogni fase. Siamo orgogliosi di annunciare il lancio di questi primi tre fondi, sviluppati in soli sei mesi, e completeremo la gamma con altri quattro fondi entro la fine dell’anno. Queste strategie includeranno il core europeo, i mercati emergenti e strategie globali, oltre al core 3D Climate”.